텐베거 후보
섹터 성장성·시가총액·가격 모멘텀·재무 건전성 4개 차원으로 텐베거 점수를 산출하고, GBM 모델로 3·5·10·15·20년 10배 도달 확률을 계산합니다.
시장:
정렬:
📐 텐베거 점수 = 섹터(35%) + 시총↓(30%) + 모멘텀(25%) + 재무(10%)
· 섹터: Tech 95 / Comm 80 / Healthcare 78 / Consumer Cyclical 65 / Energy·Industrials 60 / Financial 50 …
· 시총↓: 마이크로(<500M) 95 / 스몰(500M~5B) 80 / 미드(5B~50B) 60 / 라지(50B~500B) 35 / 메가(>500B) 15
· 모멘텀: 12M 가격 수익률 (-50%~+200% → 0~100) + ROE 25%↑ +20점 / 15%↑ +10점
📐 GBM: P(S_T ≥ 10×S_0) = Φ(((μ-σ²/2)T - ln 10)/(σ√T)), σ=40%, μ는 텐베거 점수 기반
⚠ 확률 모델은 과거 변동성·평균 회귀 가정 — 실제 미래는 paradigm shift에 좌우됩니다.